1、导入相关包
numpy pandas datetime
2、获取数据
stk=pd.read_csv('stockszA.csv',index_col='Trddt')
3、定项目
获取代码为2的股票： vk=stk[stk.Stkcd==2]
获取代码为2的股票收盘价：clp=vk.Clsprc
转化成带日期的时间序列：clp.index=pd.to_datetime(clp.index)
4、收盘价滞后一期： zhclp=clp.shift(1)
收盘价与收盘价滞后一期合并：Hclp=pd.DataFrame({'clp':clp,'zhclp':zhclp})
5、算单期收益率：
JDrate=(clp-zhclp)/zhclp
6、算复利收益率：
FLrate=np.log(clp/zhclp)
